Anchored VWAPとは？任意の起点からVWAPを計算する意味を解説

トレード考察室

9月8日

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更新日：9月25日

Anchored VWAPとは

Anchored VWAPは、通常のSession VWAPのように決められたセッション開始から計算するのではなく、任意の特定の日時や重要な値動きを起点に計算するVWAPです。一般にAVWAPと略されることもあります。

大きな高値・安値、重要なニュース発表、ブレイクアウト開始点などを起点にすることで、その出来事以降の出来高加重平均価格を確認できます。

Anchored VWAPの目的は、特定の出来事以降に参加した市場参加者の平均的な取引価格を近似的に見ることです。

例えば大きな安値を起点にした場合、その安値形成以降に積み上がった取引の平均価格がどこにあるかを確認できます。これにより、その局面でポジションを持った参加者が現在どの程度有利・不利な位置にいるかを考える材料になります。

Session VWAPはセッションという時間区切りによって起点が自動的に決まります。Anchored VWAPは分析者が意味のある起点を選びます。

そのためAVWAPは柔軟ですが、どこからでも引けるという弱点もあります。後から都合のよい起点を選ぶと、どんなチャートにもそれらしいラインを作れてしまいます。

Anchored VWAPを使う場合は、起点を選ぶ理由を先に定義することが重要です。重要なSwing High / Low、ニュースイベント、Value Shiftの開始など、検証可能な基準にすると恣意性を減らせます。

AVWAPへのタッチ自体をエントリーシグナルにするのではなく、現在の市場構造、Volume Profile、Order Flowなどと合わせてLocationの一つとして使う方が適しています。

Discordでは、AMT・Volume Profile・VWAPを使って、どこで何を見るかを実際のチャートや相場観察とあわせて整理しています。

テーマ全体を整理する → VWAP入門ガイド