Session VWAPとは？1日の基準価格としてVWAPをどう見るか
更新日：9月26日
Session VWAPとは
Session VWAPは、ある取引セッションの開始から現在までの価格を出来高で加重平均して計算した平均価格です。VWAPはVolume Weighted Average Priceの略で、単純な価格平均ではなく、より多く取引された価格の影響を大きく受けます。
先物ではRTHだけを対象にするのか、ETHを含むフルセッションを対象にするのかでVWAPの値が変わります。そのため、まずどのセッション設定で計算しているかを確認することが重要です。
Session VWAPが示すもの
Session VWAPは、その日の取引参加者が出来高ベースでどのあたりの価格で取引してきたかを示す基準です。現在価格がVWAPより上なら平均的な取引価格より高い位置に、下なら低い位置にあると整理できます。
ただし、VWAPより上だから強気、下だから弱気と機械的に判断するものではありません。市場がBalanceなのかPrice Discovery中なのかによって意味は変わります。
VWAPとValue Areaの違い
VWAPは出来高で加重した平均価格という、1つの基準です。一方、Value Areaは、Volume Profile上で取引が集中した価格帯の範囲です。
どちらも市場のValueを考える助けになりますが、平均価格を見るVWAPと、分布を見るValue Areaでは役割が異なります。両方を見ることで、現在価格のLocationを把握しやすくなります。
Session VWAPを売買シグナルにしない
VWAPに触れたから反発する、抜けたからトレンドが始まるという単純な使い方ではありません。重要なのは、VWAP周辺で価格が受け入れられるのか、拒否されるのかです。
Initial Balance、Value Area、POC、Order Flowなどと合わせて、その日の市場構造の中でVWAPがどこに位置しているかを確認すると、より実践的に使えます。
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