Weekly VWAPとは？週の平均価格を先物トレードでどう見るか

トレード考察室

9月8日

読了時間: 2分

更新日：9月25日

Weekly VWAPとは

Weekly VWAPは、週の取引開始から現在までの価格を出来高で加重平均して計算したVWAPです。Session VWAPが1日の平均価格を表すのに対し、Weekly VWAPはより長い時間軸で週全体の平均的な取引価格を示します。

具体的な開始時刻は銘柄やチャートのセッション設定によって異なるため、利用しているデータとTrading Hours設定に合わせて確認する必要があります。

Session VWAPは毎日のセッション開始時にリセットされますが、Weekly VWAPは週単位で継続して計算されます。そのため、日中では価格がSession VWAPより大きく離れていても、Weekly VWAPではまだ平均付近ということがあります。

時間軸が違うため、両者を同じ意味のラインとして扱うのではなく、短期と週次のLocationをそれぞれ確認する基準として使います。

Weekly VWAPは、週の中でどこが出来高加重の平均価格なのかを見るための基準になります。価格が週のVWAPから大きく離れている場合、現在の価格が週の平均的な取引価格に対してどの位置にあるかを把握できます。

ただし、価格がVWAPから離れているだけで平均回帰を期待するのは不十分です。Value MigrationやPrice Discoveryが進んでいる局面では、VWAPそのものが追従して移動していきます。

Weekly VWAPは短期エントリーの直接的なシグナルというより、現在価格が週次構造のどこにあるかを整理するのに向いています。

日中のInitial Balance、Session VWAP、Volume Profile、前日Valueなどと重ねることで、短期の価格反応が週次の構造のどこで発生しているのかを確認しやすくなります。

Discordでは、AMT・Volume Profile・VWAPを使って、どこで何を見るかを実際のチャートや相場観察とあわせて整理しています。

テーマ全体を整理する → VWAP入門ガイド