Sierra ChartのMarket Depth Historical Graphとは？過去の板をHeatmap表示する方法

トレード考察室

9月13日

読了時間: 2分

更新日：9月18日

Market Depth Historical Graphとは

Market Depth Historical Graphは、Sierra ChartでMarket Depthの履歴をチャート上に色付きの矩形として表示するStudyです。価格ごとに存在していた板数量を時間軸に沿って残すため、一般的なHeatmapに近い形で過去の流動性を確認できます。

通常のDOMが現在の板を中心に見るのに対し、Market Depth Historical Graphでは過去の板変化をチャート上に残して振り返れる点が特徴です。

Sierra Chartでは各チャート列・価格レベルについて、そのバーの時間内に観測されたMarket Depth Quantityを色の強さで表示します。設定によって最大数量や最後の数量など、表示基準を変更できます。

板が厚かった価格帯がどこにあったのか、その板が価格接近時に残ったのか消えたのかを視覚的に追いやすくなります。

DOMは現在のBid・Ask Depthをリアルタイムで観察するのに適しています。一方、Market Depth Historical Graphは、板の状態を時間と価格の2軸で残すため、あとから変化を確認しやすくなります。

リアルタイムではDOM、履歴の把握ではHistorical Graphというように役割を分けることができます。

Historical Graphに大きな板が見えても、それが必ずサポートやレジスタンスになるわけではありません。指値注文は取消されることがあり、実際に約定したかどうかも別問題です。

Tape、Footprint、価格反応と合わせて、表示されていた流動性が実際のAuctionにどう影響したかを確認する方がOrder Flow分析として自然です。

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